Rủi ro thanh khoản là rủi ro phát sinh khi ngân hàng thương mại thiếu khả năng chi trả tại một thời điểm nào đó hoặc không chuyển đổi kịp thời các loại tài sản ra tiền hoặc không có khả năng huy động hay phải huy động các nguồn vốn với chi phí cao để đáp ứng nhu cầu thanh toán.
Rủi ro thanh khoản là gì?
Rủi ro thanh khoản là một trong 3 loại rủi ro trọng yếu của ngân hàng thương mại. Theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Thông tư 13/2018/TT-NHNN rủi ro thanh khoản là rủi ro hình thành do:
Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; hoặc
Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả chi phí cao hơn mức chi phí bình quân của thị trường theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Có thể bạn muốn xem thêm:
- Rủi ro thị trường có đặc điểm gì? Phân loại các nhóm rủi ro
- Rủi ro hệ thống là gì? Đặc điểm và phân loại nhóm rủi ro
- Rủi ro tài chính có bao nhiêu loại? Phân tích yếu tố rủi ro
Như vậy có thể hiểu như sau:
Rủi ro thanh khoản là rủi ro phát sinh khi ngân hàng thương mại thiếu khả năng chi trả tại một thời điểm nào đó hoặc không chuyển đổi kịp thời các loại tài sản ra tiền hoặc không có khả năng huy động hay phải huy động các nguồn vốn với chi phí cao để đáp ứng nhu cầu thanh toán, điều này dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho ngân hàng.
Rủi ro xảy ra đồng nghĩa với ngân hàng thương mại đang trong trạng thái thâm hụt thanh khoản (NLP<0). Hay nói cách khác, ngân hàng đang trong tình trạng thiếu vốn hoạt động, không đủ vốn để đáp ứng nhu cầu chi trả và cho vay đối với khách hàng, cũng như nhu cầu đầu tư cho nền kinh tế. Rủi ro thanh khoản xảy xảy ra làm cho ngân hàng thương mại bị tổn thất về cơ hội đầu tư và ảnh hưởng xấu đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Nguyên nhân gây ra tình trạng mất khả năng thanh khoản
Khi tìm hiểu về rủi ro thanh khoản cần xem xét cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.
Nguyên nhân khách quan
Các nguyên nhân khách quan là các yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, có thể kể đến gồm:
Sự tác động của lãi suất đến các loại tài sản chính: Mọi biến động của lãi suất đều có thể ảnh hưởng đến dòng tiền gửi và tiền cho vay của ngân hàng, do thay đổi về lãi suất sẽ tác động đến tâm lý của người gửi tiền, từ đó thay đổi hành vi của họ và tác động trực tiếp đến dòng tiền.
Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ do ngân hàng trung ương ban hành: Khi ngân hàng trung ương ban hành chính sách tiền tệ để quản lý cung tiền trong thị trường tài chính thì bắt buộc phải sử dụng các công cụ là nghiệp vụ thị trường mở, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu.
Mà cả ba công cụ này đều ảnh hưởng lớn đến hoạt động và khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại, đặc biệt là tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu.
Do đó khi chính sách tiền tệ thay đổi có thể làm tăng rủi ro thanh khoản cho các ngân hàng.
Hoạt động đầu tư, kinh doanh của khách hàng: Các hoạt động đầu tư, kinh doanh của khách hàng cũng có tác động lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng, đặc biệt theo chu kỳ vào giai đoạn cuối năm.
Lúc này các nhu cầu đầu tư, kinh doanh hoặc chi trả để thanh toán tăng mạnh (trả lương, giải ngân hoặc thanh toán nợ…) làm tăng nhu cầu về tiền và gây áp lực lên nhu cầu thanh khoản của ngân hàng.
Các biến động của thị trường như khủng hoảng kinh tế, lạm phát… cũng tạo ra sức ép lớn cho các ngân hàng thương mại.
Ngoài ra, các tin đồn thất thiệt cũng có thể gây ra sự mất cân đối trong hoạt động đầu tư và cho vay của các ngân hàng, khiến cho ngân hàng phải đối mặt với nhiều bất lợi.
Nguyên nhân chủ quan
Ngoài ra, chính các hoạt động của ngân hàng cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng rủi ro thanh khoản.
Việc các ngân hàng vay mượn quá nhiều và việc sử dụng các khoản tiền ngắn hạn như tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn để dầu tư dài hạn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng về thời hạn giữa sử dụng vốn và nguồn vốn.
Khi đó nếu nguồn lợi thu về từ các khoản tiền đầu tư không thể cân bằng với số tiền phải bỏ ra để chi trả tiền lãi phát sinh thì có thể dẫn đến rủi ro.
Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản
Rủi ro không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng thương mại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ nền kinh tế.
Đối với ngân hàng thương mại
Có thể bạn quan tâm:
- Cách tính lương hưu cho người lao động chuẩn nhất hiện nay
- Hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp – Chế độ lợi ích cho người dân
Trước tiên rủi ro thanh khoản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ngân hàng thương mại. Việc mất khả năng thanh toán buộc các ngân hàng phải chấp nhận các khoản phí tổn để có được nguồn cung đáp ứng các nhu cầu thanh khoản gấp rút, điều kiện vay vốn trên thị trường cũng gặp nhiều khó khăn làm giảm tài sản và lợi nhuận của ngân hàng.
Đặc biệt rủi ro càng tăng cao thì ngân hàng càng có nguy cơ đối mặt với tình trạng đình trệ hoạt động, uy tín giảm nên có thể mất thêm nhiều khách hàng.
Tình trạng mất khả năng thanh khoản cao có thể đẩy ngân hàng đến bờ vực sụp đổ, đứng trước nguy cơ phá sản hoặc sáp nhập. Khi đó ngân hàng cần có sự trợ giúp từ các bên khác, thông thường Ngân hàng Nhà nước sẽ đứng ra với vai trò người cho vay cuối cùng, để giúp ngân hàng thương mại thoát khỏi tình trạng này và đảm bảo không gây ra sự mất ổn định của cả hệ thống ngân hàng.
Đối với các khách hàng của ngân hàng thương mại
Các khách hàng gửi tiền vào ngân hàng cũng có thể bị ảnh hưởng khi rủi ro thanh khoản xảy ra.
Việc rút tiền của khách hàng khi không được đáp ứng sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, các kế hoạch chi tiêu, sản xuất, kinh doanh.
Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng, dẫn đến việc nghi ngờ năng lực và uy tín của ngân hàng. Tình trạng này diễn ra ở nhiều cá nhân có thể làm tăng nguy cơ đồng loạt rút tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ vay mượn trong nền kinh tế, cản trở sự lưu chuyển vốn.
Đối với nền kinh tế – xã hội
Rủi ro thanh khoản khiến cho các ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong việc huy động vốn, hoạt động tín dụng và cung ứng vốn cho nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đặc biệt khi rủi ro xảy ra ở một ngân hàng thương mại mà không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến sự bất an ở khách hàng, kéo theo hàng loạt hệ lụy, thậm chí ảnh hưởng đến các ngân hàng khác và dẫn đến sự sụp đổ của cả hệ thống ngân hàng.
Đối với các quốc gia có nền kinh tế phát triển, chi phối đến nền kinh tế toàn cầu thì rủi ro này còn có thể dẫn đến sự đổ vỡ chính trị, gây ảnh hưởng đến cả các quốc gia khác.
Trên đây là những thông tin minh muốn gửi đến cho các bạn về rủi ro thanh khoản. Mong rằng những nội dung trên sẽ mang lại nhiều điều hữu ích dành cho bạn nhé.
