Rủi ro tín dụng ảnh hưởng gì tới ngân hàng và người vay?

Như chúng ta đã biết, mỗi ngân hàng tín dụng của ngân hàng nhà nước Việt nam được lập ra với các hoạt động liên quan đến tín dụng với mục đích đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta có thể thấy, trong hoạt động có thể xảy ra những rủi ro không thể tránh được như những rủi ro tín dụng ngân hàng, trực tiếp ảnh hưởng đến các khoản về tài chính, làm giảm giá trị thị trường của vốn ngân hàng, trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị thua lỗ, thậm chí là phá sản ngân hàng.

Những khái niệm về rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là gì?

Rủi ro tín dụng là khả năng không chi trả được nợ của người đi vay đối với người cho vay khi đến thời hạn thanh toán. Bất kỳ hợp đồng thanh toán nào cũng có rủi ro và người cho vay sẽ phải chấp nhận chịu rủi ro này. Khái niệm rủi ro này thường được sử dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng và các công ty tài chính.

Có thể bạn muốn xem thêm:

Rủi ro tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là loại tín dụng dưới hình thức các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ứng vốn cho nhau hoặc vay mượn lẫn nhau, bằng cách bán chịu hàng hóa dịch vụ. Người đi vay và người cho vay đều là doanh nghiệp tham gia vào quá trình kinh doanh sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Bởi vậy, rủi ro tín dụng thương mại là doanh nghiệp đi vay không đủ khả năng thanh toán khoản nợ đúng hạn, khó đòi nợ thậm chí phá sản mất hẳn khả năng chi trả. Nợ khó đòi là khoản lỗ lớn nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào và nó có thể lấy đi toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp đó.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là việc nhận diện, phân tích đo lường mức độ rủi ro. Từ đó, triển khai các biện pháp quản lý nhằm hạn chế hoặc loại trừ rủi ro tín dụng giảm thiểu tối đa mức thiệt hại đối với người cho vay.

Phân loại rủi ro tín dụng

Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro

Rủi ro bao gồm rủi ro danh mục (Portfolio risk) và rủi ro giao dịch (Transaction risk). Rủi ro danh mục được phân ra hai loại rủi ro nội tại (Intrinsic risk) và rủi ro tập trung (Concentration risk).

Rủi ro theo danh mục

Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố mang tính riêng biệt của chính bên đi vay hoặc ngành kinh tế

Rủi ro tập trung là mức dư nợ cho vay được dồn cho một số khách hàng, một số ngành kinh tế hoặc một số loại cho vay hoặc một khu vực địa lý

Rủi ro tín dụng theo giao dịch

Rủi ro lựa chọn là rủi ro liên quan đến việc thẩm định và phân tích tín dụng của bên cho vay

Rủi ro bảo đảm xuất phát từ các tiêu chuẩn đảm bảo

Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến quản trị hoạt động cho vay

Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng

Khả năng trả nợ của khách hàng được đánh giá dựa trên lịch sử tín dụng. CIC sẽ phân khách hàng vào 1 trong 5 nhóm dưới đây:

Nhóm 1: Dư nợ đủ chuẩn. Các khoản nợ được thanh toán trong hạn hoặc nợ quá hạn dưới 10 ngày

Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý. Các khoản nợ quá hạn từ 10 – 90 ngày, các khoản nợ được điều chỉnh lại kỳ hạn thanh toán

Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn. Các khoản nợ quá hạn từ 30 – 90 ngày, các khoản nợ được điều chỉnh nhưng quá hạn dưới 30 ngày, các khoản được miễn hoặn giảm lãi do không đủ khả năng trả lãi.

Nhóm 4: Nợ nghi ngờ mất vốn. Các khoản nợ quá hạn từ 90 – 180 ngày, các khooản nợ được điều chỉnh nhưng vẫn quá hạn 30 – 90 ngày, các khoản được điều chỉnh thanh toán lần thứ 2.

Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn (Nợ xấu). Các khoản nợ quá hạn dưới 180 ngày, các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn nhưng vẫn quá hạn 90 ngày, các khoản được điều chỉnh thanh toán lần thư 3.

Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng

Thực trạng rủi ro

Bất cứ khoản vay nào từ vay trả góp, vay online, vay tiền mặt… đều có rủi ro tín dụng. Bởi vậy các ngân hàng luôn cố gắng duy trì rủi ro ở mức thấp nhất. Thông thường nợ xấu của ngân hàng rơi vào khoảng 2% – 4% cao hơn ở các ngân hàng thương mại. Hầu như các ngân hàng đều chú trọng đến quản trị rủi ro tuy nhiên như trong năm vừa qua dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến rủi ro nợ xấu của ngân hàng.

Tác hại của rủi ro đối với ngân hàng

Rủi ro tín dụng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngân hàng. Gây thiệt hại tới thu nhập của ngân hàng do bị mất nguồn thu từ lãi suất. Nặng hơn có thể ảnh hưởng đến nguồn vốn tự có của ngân hàng.

Vốn sử dụng để chi vay chủ yếu là vốn huy động từ các khoản tiền gửi của khách hàng. Trong trường hợp nợ xấu quá nhiều ngân hàng sẽ phải sử dụng đến nguồn vốn của mình để bù đắp vào những phần thiếu hụt. Đến một mức nợ xấu quá nhiều ngân hàng không đủ nguồn vốn để trả cho người gửi thì có thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán có thể dẫn đến phá sản.

Nguyên nhân của rủi ro tín dụng

Rủi tín dụng do môi trường pháp lý

Nhiều lỗ hổng trong luật pháp ảnh hưởng đến việc xử lý nợ xấu

Việc kiểm tra giám sát của nhà nước vẫn nặng hình thức

Rủi ro do môi trường kinh tế

Có thể bạn quan tâm:

Chu kỳ phát triển kinh tế: Khi kinh tế phát triển ổn định sẽ hạn chế rủi ro tín dụng và ngược lại khi kinh tế có nhiều biến động.

Rủi ro do quá trình hội nhập quốc tế và tự do hóa tài chính: Xu hướng toàn cầu khiến môi trường kinh tế mở cạnh tranh khốc liệt tăng nguy cơ nợ xấu khi khách vay của ngân hàng rơi vào quy luật của sự đào thải khốc liệt. Ngoài ra các ngân hàng trong nước cũng phải chịu sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra không thể bỏ qua yếu tố về thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế khiến rủi ro nợ xấu tăng cao.

Rủi ro do ngân hàng

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và chính sách cũng như cách quản trị rủi ro của ngân hàng cũng là một nguyên nhân quan trọng. Chính sách thẩm định đầu vào của hồ sơ vay vốn và những

Rủi ro do khách vay

Không có thiện chí trong việc trả nợ: Trên thực tế không thiếu những cá nhân tổ chức chần chừ trong việc trả nợ muốn vay nhưng không muốn trả. Hoặc vay chi tiêu sau đó không chủ động tìm cách để trả nợ.

Sử dụng vốn sai mục đích: Đối với doanh nghiệp khi vay vốn để được duyệt vay cần chứng minh được mục đích sử dụng vốn của mình.

Chiến lược kinh doanh khả năng hoạch định kém khiến thua lỗ trong kinh doanh hoặc phá sản không có khả năng trả nợ.

Tình hình tài chính doanh nghiệp mập mờ: Để vay được nợ ngân hàng doanh nghiệp có thể làm giả báo cáo tài chính để dễ dàng vay hơn nhưng không chắc chắn về khả năng trả nợ.

Trên đây là những thông tin về rủi ro tín dụng mà mình đã tổng hợp và gửi tới các bạn. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu về tín dụng nhé.